時間平均とエルゴード性

確率過程の各集合平均がそれぞれの時間平均と等しいと置けるとき，その確率過程はエルゴード的であるといわれる．大雑把にいうと，定常的な確率過程は，その平均と自己相関関数に関してエルゴード性をもつ．